求资本市场线方程例题,资本市场线选择题

求资本市场线方程例题,资本市场线选择题

(1)当引入无风险资产后，不同的投资者有不同的最优资产组合以及不同的资本配置线。2)最佳的资本配置线是与马科维茨有效前沿相切的一条直线，这条直线取代了马科维茨有效前沿，成为431金融学综合模拟练习题(23)

1.资本市场线概念资本市场线是通过无风险资产报酬率，向风险资产有效边界所做的切线(即同时持有无风险资产和风险资产),切点为市场均衡点M。资本市场线的纵轴代表的是“无风险资产二、资本市场线和证券市场线1资本市场线(1)定义及图形资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。具体如图2-1所示。图2-1 资

d.如果指数模型不变，股票A预期收益超过无风险收益率11%,市场资产组合投资的风险溢价是多少？如果指数模型不变，有：,代入数值得：7资本资产定价模型(CAPM)及其应用1如果的资而且，从这些线也可以发现，对于可行集来说，在风险(x)相同时，资本市场线可以达到最大的收益率(y);在收益相同时(y),资本市场线可以取得最小的风险(x)。因此，资本市场线的斜率实际上可

1、资本市场线-最朴素的风险衡量方法以下是最朴素的求风险和收益的逻辑：横坐标是标准差来表示风险，纵坐标是收益(风险越大收益越大)。记住横坐标是标准差，区别于资本资产定价模型的资本市场线(Capital market line)的基本公式是λΠ =Rf+β[E(Rm)-Rf],表示目标投资组合的收益率λΠ关于市场资产收益率E(Rm)、冒险性β和无风险利率Rf的函数

四、资本市场线的计算公式及公式推导Rf是无风险收益率，与其他资产收益不相关∴无风险资产的标准差σf=βf=相关系数rf= 0 直线方程：知道风险求收益Ri= Rf+ (Rm-Rf)/ σm*σi 证券市场线的公式：Ri=Rf+β(Rm-Rf)。截距是无风险利率，纵轴是必要报酬率，横轴是单项资产或资产组合的β系数。斜率是Rm-Rf。证券市场线描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合(