vp(永久免费)下载
02-28 256
利率模型图Bs和Bd |
bs模型适用于,bs模型的假设
BS模型适用于什么?BS模型适用范围。在一定程度上,从另一个角度可把B-S模型看成是对前面刚讨论过的二项式C-R-R模型的扩展和延伸。在C-R-R模型中,BS模型如果把有BS模型(Black-Scholes Model)是一种在金融学领域中经常使用的模型,用于估算期权的价格。该模型的基本
ˇ0ˇ BS期权定价模型中,高波动率与价格服从对数正态分布假设具有天然的矛盾,基于BS市场模型假设延伸的所有市场模型、定价模型,均存在一定的波动率适用范围。BS模型知识点:BS模型的适用1、对于不派发股利的看涨期权,均可以使用BS模型估价。2、对于派发股利的美式看跌期权,按道理不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价。不过,通常情况下使用布莱克-
BS模型即BS期权定价模型,指的是布莱克-斯克尔斯期权定价模型,其全称是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model。bs模型可以对利率期权、汇率期权、互换期权以及远期利率协定的期BS 模型在资产评估中的应用在B-S 看涨期权模型中:C1=Se-δTN(d1)-Xe-rTN(d2) 标的资产价格高于执行价的概率为N(d2),因此当标的资产低于执行价时现金或无值(Cash-or-Nothing Call)看涨期权价值
在权证的价值分析中,BS模型适用于( )。A.美式权证B.欧式权证C.英式权证D.中式权证相关知识点:解析B 权证是一种期权,因此对于权证的定价多采用Black―Scholes模型(简称BS在权证的价值分析中,BS模型适用于( )。A、美式权证B.欧式权证C.英式权证D.中式权证点击查看答案
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签: bs模型的假设
相关文章
发表评论
评论列表