var模型的经济意义,var模型实证分析步骤

var模型的经济意义,var模型实证分析步骤

VAR是基于平稳时间序列做的或者存在协整关没弄错，也是人大经济论坛里找到的见证计量经济学发展，更懂计量更懂你！来源：计量经济学服务中心VAR方法通过把系统中每一个内生变量，作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避

VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响，主要应用于宏观经济学。是处理多个相关经济指标的分析与预测中最容易操作的模1、VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上，既具有很强的科学性，又表现

上表格展示VAR模型参数设置情况，包括趋势类型、滞后阶数情况和预期期数；其仅为模型设置的参数展示，并不特别分析意义。本次模型时自动定阶为2阶，即构建VAR(2)模型。上表格展示VAR模VAR模型即在险价值模型，经常用来衡量风险。在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失，即在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时间内的最

1.VAR模型—向量自回归模型经典计量经济学中，由线性方程构成的联立方程组模型，由科普曼斯（poOKmans1950）和霍德－科普曼斯（Hood-poOKmans1953）提出。联立方程组模型在2VaR 模型的特点及应用1. VaR的产生背景伴随着金融一体化、经济全球化的进程，全球经济发展迅速，金融市场经常出现不同程度的波动，于是大量资源都被投放到风险管理中，金融工具

VaR可以对不同交易单位或投资组合进行比较，这为管理层提供了一个资本配置决策的基准。例如，一家自营交易公司的股票VaR为2000万美元，固定收益VaR为1000万美元。如果不希望股票组VAR模型具有良好的计量特性使得该模型一经提出就得到广泛运用，然而该模型也存在不足，主要表现为：第一，如果滞后期越长，变量越多，那么需要估计的参数就越多，对数