中心化AR模型,中心化与去中心化

AR模型的方差和期望 2023-12-22 19:00 555 墨鱼

AR模型的方差和期望

中心化AR模型,中心化与去中心化

AR(p)模型有三个限制条件：。保证模型的最高阶数为p。随机干扰项序列为零均值白噪声序列。当期的随机干扰项与过去的序列值无关，即：中心化AR(p)模型：当a0=0时，自回ar模型去中心化过程[X,=φ, ++x+..2 +& φ≠0 E(ε,)=0,Var(ε)=σ2, E (ε;ε)=0,s≠t E (ε,X,)=0,Vs

为了序列平稳。ar模型要求序列是要平稳的，非中心化的AR序列不平稳，难以分析做业务量，所以ar模型要中心化。ar模型是一种线性模型、自回归模型。ϕp 特别地，对于中心化AR(p)模型，有Ext=0. 2)方差∞ ∑由格林函数表达式可知平稳AR(p)模型xt = Gjεt-j j=0 对上式两边求方差，有∞∑Var(xt)= Gj2Var(εt) j=0 式中，{

非中心化AR(p)转化为中心化AR(p) p阶自回归模型AR(p)的结构如下引入延迟算子后，中心化AR（p）模型又可以简化为：这里称为p阶自回归系数多项式。2. 平稳性判别2

AR(p)模型一般考虑两种情况：零均值AR(p)模型、中心化AR(p)模型1、我们首先考虑零均值AR(p)模型，下面简称为AR(p)模型。零均值也就是常系数项a0=0 的情形，这AR 0-模型AR(q) 中心化AR(q) 引入延迟算子B 1-均值2-Green函数Green推导公式过程3-方差4-延迟k协方差函数AR(1) AR(2) 5-延迟k自相关系数AR(1) AR(2) 6

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告（手机）

标签：中心化与去中心化